风险监管

⑴ 商业银行风险监管核心指标（试行）的核心指标

第六条 商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条 流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一） 流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二） 核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三） 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条 信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一） 不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二） 单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
（三） 全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
第十条 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（一） 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
（二） 利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条 操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。
第十二条 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
（一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。
（二）不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
第十三条 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
（一）盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。
（二）准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。
（三）资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。

⑵ 商业银行市场风险管理的风险监管

1.商业银行应当按照中国银监会的规定向中国银监会报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计的，还应当提交外部审计报告。
商业银行的市场风险管理政策和程序应当报中国银监会备案。
2.商业银行应当及时向中国银监会报告下列事项：
（一）出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损；
（二）国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响；
（三）交易业务中的违法行为；
（四）其他重大意外情况。
商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报中国银监会备案。
3.中国银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，检查的主要内容有：
（一）董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况；
（二）市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况；
（三）市场风险识别、计量、监测和控制的有效性；
（四）市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性；
（五）市场风险管理信息系统的有效性；
（六）市场风险限额管理的有效性；
（七）市场风险内部控制的有效性；
（八）银行内部市场风险报告的独立性、准确性、可靠性，以及向中国银监会报送的与市场风险有关的报表、报告的真实性和准确性；
（九）市场风险资本的充足性；
（十）负责市场风险管理工作人员的专业知识、技能和履职情况；
（十一）市场风险管理的其他情况。
4.对于中国银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。中国银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。
对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，中国银监会有权采取下列措施：
（一）要求商业银行增加提交市场风险报告的次数；
（二）要求商业银行提供额外相关资料；
（三）要求商业银行通过调整资产组合等方式适当降低市场风险水平；
（四）《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施。
5.商业银行应当按照中国银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，披露的信息应当至少包括以下内容：
（一）所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；
（二）有关市场价格的敏感性分析，如利率、汇率变动对银行的收益、经济价值或财务状况的影响；
（三）市场风险管理的政策和程序，包括风险管理的总体理念、政策、程序和方法，风险管理的组织结构，市场风险计量方法及其所使用的参数和假设前提，事后检验和压力测试情况，市场风险的控制方法等；
（四）市场风险资本状况；
（五）采用内部模型的商业银行应当披露所计算的市场风险类别及其范围，计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平，报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值，以及所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等信息。

⑶ 货押监管的风险控制措施

货押监管业务运营的一个重要核心就是风险控制。需要不断地对此项业务专所涉及的技术、法律问题进行属研究，对业务模式进行总结和创新，在货押监管的制度建设、流程规范、模式创新等问题上不断总结经验。同时还要与银行进行合作，严密地防范风险、规避风险。
1、注重客户资信。为防范出质人给货押监管业务带来的风险，对出质人资信进行认真的调查和评定。在选择客户时，重点考察企业的经营能力和信用状况。
2、谨慎选择质物。对质物的所有权、货押商品的种类、货物来源的合法性等都要严格管理和控制。
3、及时关注政府出台的各项政策，做好一切防范工作。
4、加强仓单管理。对仓单进行科学的管理，制订严密的仓单操作规程。
5、制订恰当的商品监管措施。在开展货押监管业务时，尽量使各种手续完备，严格按合同行使权利。
6、明确业务操作管理流程。操作风险仍是货押监管业务发展中最大的风险。按照三权分立的指导原则，明确出质、解除货押的管理流程，并不折不扣地执行既定操作流程。
7、加强监管员的培训工作，定期考核。业务操作要加强监管员的岗前和岗中培训，做好培训记录。监管员考评制度化，明确考评流程。
8、设置预警线。对可能发生的风险提前预警。

⑷ 系统风险的风险监管

与个别风险的管理相比，对系统性风险的监管更艰难、更复杂、需要监管理念、监管方式的一些根本改变。系统性风险监管困难的原因首先表现在对系统性风险估测的困难。监管者的工作必须包括禁止特定风险转化为系统性风险，在这两种风险之间充当“警卫”，并且为了防止市场信心丧失造成的金融恐慌，中央银行通过注入流动性资金履行最后贷款人的职责就是及其重要的。
但在很多情况下，当个别金融机构处于困境时，中央银行可能不容易找到适当的渠道注入流动性资金，从而不能很好地履行最后贷款人的职责,这是系统性风险监管的又一困难。尤其是当金融衍生品的场外交易发生问题时，中央银行可能无法动用自己的自有资源注入资金来提供援助。因此，监管当局有必要通过组织私人部门注入资金来进行援助，避免和减轻系统性风险带来的损失。
对系统性风险监管的最后贷款人制度以及类似的存款保险制度还存在另一个缺陷，当监管当局试图处理系统性风险时，常常不得不提供财务上的支持，于是就不可避免地出现了道德风险问题。系统性风险不是简单的私人风险之和，而是比私人风险之和还要大。同样，私人管理的风险之和要小于金融业的总风险,因为如前所述，私人只是在规避风险，而无法消除风险。最后贷款人、存款保险制度等的目的就在于控制这类社会风险，但是最后贷款人、存款保险制度等某种程度上只是将风险从私人部门转移到公共部门，将系统性风险的一部分转移为道德风险。因此，有效的监管应该区分不同情形提供最后贷款人援助，并对援助对象施以惩罚性利息；存款保险等制度不宜针对金融机构或个人投机者提供援助，只为遭受非投机性投资损失的家庭提供援助。
过去，对付系统性风险的主要监管措施之一就是将金融市场明确分工并相互分割开来，如“格拉斯——斯蒂格尔法”在商业银行与其他金融服务业之间设置“防火墙”，禁止混业经营。但是，上个世纪90年代以来，由于市场自由化的影响，银行和其他金融机构之间的区分变得越来越模糊，以及金融市场全球化和一体化的程度日益加深，使得不论是国家间还是国际上，所有分裂的部分正紧密地相互依存着。特别地，在现代金融市场上，一个突出的特点是金融创新活动越来越活跃，以前从未发生或从未预见到的事件也不断发生，而往往正是全新的事件导致了最大的风险。这就使得金融系统性风险的监管方式和理念受到了进一步的挑战，传统的分割地对商业银行、投资银行、保险公司及其他金融机构监管，诸如1987年那样在不同类型的金融机构间调度资金平抑波动的行动就越来越困难、越来越无效了。在此，人们想特别强调的一点就是，监管者必须具有某种灵活性，必须基于风险管理的原则、而不是基于事先设定好的规则框架实施监管。其根本原因在于，作为现代经济系统核心的金融系统，不再是一个简单的服务系统，而是综合考虑风险管理和自身发展的系统。因此，监管也就不能仅限于对金融业务、职能的管理，而应该坚持风险管理的原则。同时,监管者必须坚持基于市场变化的灵活性，对市场变化做出迅速的反应，因为任何约定俗成的规则和基于某些产品制定的规则都不可能适应日新月异的金融市场的变化。

⑸ 现在全球建立了什么为核心的风险监管制度

现在全球建立的是以建立和完善从风险评估和监控为核心的风险监管制度。
风险控制措施：
一、建立完善的风险控制体系。
公司应通过上述措施建立和完善的内部和外部风险控制体系，从体制和基础上加强并实现风险控制的目标。
2、制定规范的业务流程、明确的操作规范和严格的管理制度。
1、公司应制定和完善各项业务活动的操作流程和操作规范。
2、公司应制定各相关职能部门和业务岗的风险控制规则和管理制度。。
3、公司应致力于各项制度的完善与落实。
三、建立完备的风险控制指标体系。
公司通过建立完备的风险控制指标体系，进行风险的评估和测量，实现风险控制的量化和可操作化。公司风险控制指标主要包括但不限于：投资项目的立项选择标准与主要指标、单一投资项目（企业）的投资限额与比例指标、单一行业的投资限额与比例指标、投资项目公司的重大经营事项与财务变动监控指标。
四、风险分散：
公司应坚持投资项目多元化的策略，制定投资风险分散措施，选择最优投资组合。分散投资可实行区域分散、行业分散和企业分散，以保证投资组合的低风险和高收益。公司对单一行业的投资限额原则上不超过公司净资产的三分之一，对单一项目（企业）的投资限额原则上不超过公司净资产的20％。
五、风险隔离：
公司应建立健全与华西证券有关业务的风险隔离制度，防范与华西证券的利益冲突与关联交易。
六、关联交易及回避机制。
尽量减少或避免关联交易。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请中介机构就该交易是否公允出具专业意见。如公司业务人员在关联企业任职、兼职或拥有关联企业控股权，则该人员应不参与该项目的任何工作。如果董事会成员或投委会成员为该关联交易的一方当事人或在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，则该成员在关联交易表决时应予以回避。
七、动态风险监控。
公司应建立动态风险监控机制，对投资项目进行跟踪、持续调查，密切关注项目发展情况，及时发现由于市场环境、政策法规、原材料价格等变化带来的项目风险，并提出相应解决方案。
八、文档管理。
公司应严格控制对工作底稿以及业务档案的管理，执行公司保密制度，严格控制项目重大业务信息流动，避免信息的不当流动和使用。
九、采取股东权益保护措施。
公司在进行投资时，应要求签订符合国际惯例的股东权益保护条款的协议。具体内容如下：
1、特别投票权公司在投资协议谈判时应要求被投资企业签订一份投票权协议给予公司在一些重大问题上的具有一票否决权：
①重大资产购买与出售；
②对外担保；
③关联方资金往来；
④审计师的聘任与解聘；
⑤引入新股东等事项；
⑥一般情况下，公司应要求被投资公司在公司章程中设置累计投票制度。
2、违约补救措施。
公司可以接受作为少数股东的地位，但当企业管理层不能按照业务计划的各种目标经营企业时，公司可通过包括接管董事会，调整公司策略和管理层等方式，对项目公司施加压力。
3、反股权稀释条款。
当被投资公司在获得公司投资后仍吸收新投资者，则可能后期投资者的股票价格低于前期投资，公司所持股票被稀释，因此必须增加前期投资者的股票数来平衡，被投资公司应当无偿地或按照双方认可的价格给予公司相应的股份，保证股权比例不变。
4、周期性评估、分阶段投资。
公司可采用分阶段向被投资企业注入资金方式，并保证可根据投资情况采取拒绝继续投资或采取其他的惩罚性行为的权利。

⑹ 风险性监管 含义

解释一：

风险性监管（Risk-based Supervision）是指监管当局根据对银行风险评估的结果，采取相应的监管措施，确保银行建立健全的风险管理系统来鉴别、衡量、监测及控制风险的监管方法。

解释二：

风险性监管（Risk-based Supervision）是西方发达国家自70年代以来普遍运用的用以管理银行金融风险的科学而系统的管理方法。美国著名学者威廉姆斯（C. Arthur Williams Jr）和汉斯（Richartcl M. Heins）在《风险监管与保险》一书中对风险性监管作了如下定义：风险监管是通过对风险的识别、衡量与控制，以最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法。其主要通过风险识别（risk identification）、风险衡量（risk evaluation）、风险控制（risk control）和风险决策（risk decision）四个阶段来达到“以尽量小的机会成本保证处于足够安全的状态”的目标。

⑺ 商业银行风险监管核心指标（试行）的总则

第一条 为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条 商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条 商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条 商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条 银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

⑻ 什么是流动性定风险，监管部门应该如何强化流动性风险监管

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。2015年9月2日，银监会对《商业银行流动性风险管理办法（试行）》进行了相应修改。修改后的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》已经中国银监会2015年第18次主席会议通过，自2015年10月1日起施行。办法明确了流动性风险的监管手段和方法，具体如下：
第三节 流动性风险监管方法和手段
第四十八条 银监会应当通过非现场监管、现场检查以及与商业银行的董事、高级管理人员进行监督管理谈话等方式，运用流动性风险监管指标和监测工具，在法人和集团层面对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理，并尽早采取措施应对潜在流动性风险。
第四十九条 商业银行应当按照规定向银监会报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其流动性风险水平及流动性风险管理体系进行审计的，还应当报送相关的外部审计报告。流动性风险监管指标应当按月报送。
银监会可以根据商业银行的业务规模、性质、复杂程度、管理模式和流动性风险特点，确定商业银行报送流动性风险报表和报告的内容和频率。
第五十条 商业银行应当于每年4月底前向银监会报送上一年度的流动性风险管理报告，包括流动性风险偏好、流动性风险管理策略、主要政策和程序、内部风险管理指标和限额、应急计划及其测试情况等主要内容。
商业银行对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当在1个月内向银监会书面报告调整情况。
第五十一条 商业银行应当按照规定向银监会定期报送流动性风险压力测试报告，包括压力测试的情景、方法、过程和结果。商业银行根据压力测试结果对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当及时向银监会报告相关情况。
第五十二条 商业银行应当及时向银监会报告下列可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施：
（一）本机构信用评级大幅下调。
（二）本机构大规模出售资产以补充流动性。
（三）本机构重要融资渠道即将受限或失效。
（四）本机构发生挤兑事件。
（五）母公司或集团内其他机构的经营状况、流动性状况和信用评级等发生重大不利变化。
（六）市场流动性状况发生重大不利变化。
（七）跨境或跨机构的流动性转移政策出现不利于流动性风险管理的重大调整。
（八）母公司、集团经营活动所在国家或地区的政治、经济状况发生重大不利变化。
（九）其他可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事件。
商业银行出现存贷比指标波动较大、快速或持续单向变化的，应当分析原因及其反映出的风险变化情况，并及时向银监会报告。
外商独资银行、中外合资银行境内本外币资产低于境内本外币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%，以及外国银行分行跨境资金净流出比例超过50%的，应当在2个工作日内向银监会报告。
第五十三条 银监会应当根据对商业银行流动性风险水平及其管理状况的评估结果，确定流动性风险现场检查的内容、范围和频率。
第五十四条 商业银行应当按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信息，包括但不限于：
（一）流动性风险管理治理结构，包括但不限于董事会及其专门委员会、高级管理层及相关部门的职责和作用。
（二）流动性风险管理策略和政策。
（三）识别、计量、监测、控制流动性风险的主要方法。
（四）主要流动性风险管理指标及简要分析。
（五）影响流动性风险的主要因素。
（六）压力测试情况。
第五十五条 对于未遵守流动性风险监管指标最低监管标准的商业银行，银监会应当要求其限期整改，并视情形按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条、第四十六条规定采取监管措施或者实施行政处罚。本条第三款规定的情形除外。
如果商业银行流动性覆盖率已经或即将降至最低监管标准以下，应当立即向银监会报告。
当商业银行在压力状况下流动性覆盖率低于最低监管标准时，银监会应当考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和金融市场整体流动性的因素，根据商业银行流动性覆盖率降至最低监管标准以下的原因、严重程度、持续时间和频率等采取相应措施。
第五十六条 对于流动性风险管理存在缺陷的商业银行，银监会应当要求其限期整改。对于逾期未整改或者流动性风险管理存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取下列措施：
（一）与商业银行董事会、高级管理层进行监督管理谈话。
（二）要求商业银行进行更严格的压力测试、提交更有效的应急计划。
（三）要求商业银行增加流动性风险管理报告的频率和内容。
（四）增加对商业银行流动性风险现场检查的内容、范围和频率。
（五）限制商业银行开展收购或其他大规模业务扩张活动。
（六）要求商业银行降低流动性风险水平。
（七）提高商业银行流动性风险监管指标的最低监管标准。
（八）提高商业银行的资本充足率要求。
（九）《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施。
对于母公司或集团内其他机构出现流动性困难的商业银行，银监会可以对其与母公司或集团内其他机构之间的资金往来提出限制性要求。
根据外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行的流动性风险状况，银监会可以对其境内资产负债比例或跨境资金净流出比例提出限制性要求。
第五十七条 对于未按照规定提供流动性风险报表或报告、未按照规定进行信息披露或提供虚假报表、报告的商业银行，银监会可以视情形按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条规定实施行政处罚。
第五十八条 银监会应当与境内外相关部门加强协调合作，共同建立信息沟通机制和流动性风险应急处置联动机制，并制定商业银行流动性风险监管应急预案。
发生影响单家机构或市场的重大流动性事件时，银监会应当与境内外相关部门加强协调合作，适时启动流动性风险监管应急预案，降低其对金融体系及宏观经济的负面冲击。

⑼ 新资本协议提出的银行风险监管"三大支柱"是指什么

2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”指的是：
1、最低资本要求
2：市场约束
3、监管当局的监督检查