流动性比率监管指标

A. 巴塞尔协议新流动性监管指标的公式是什么。我要非常详细的解答和说明两个指标，谁知道麻烦告诉我，多谢

流动性覆盖率（LCR）：等于优质流动性资产储备和未来30日资金净流出量估计值的比，协议规定大回于等于100%。
净稳定资答金比率（NSFR）：等于可用的稳定资金和商业银行稳定经营所需资金的比，协议规定要大于100%。

B. 企业流动性风险可以从那些指标分析啊

公司根据业务特性形成产、寿、再保险等类型，而此次流动性风险项目的测试方案也基于保险公司自身经营特点对“产寿再”公司提出差异化管理要求。具体来看，此前对险企的日常现金流管理简单规定为，保险公司应监测公司日间的现金流入和现金流出。

而目前则改为更加精细的差异化管理，监管指出“财产保险公司和人身保险公司应每日监控各账户的现金流入和流出；再保险公司应至少每月监控公司整体账户的现金流入与流出。同时对于未实现总部集中收付的保险公司，应当至少每周监控各分支机构的现金流入和现金流出。”

(2)流动性比率监管指标扩展阅读

流动性测试方案中，监管对“流动性覆盖率”进行了重新定义。中国精算研究院金融科技中心副主任陈辉指出，新定义已细化到了业务端、投资端等，要求险企对数据的使用更加明确，如果新定义落地实施，该数据的计算会更规范，可有效减少保险公司对流动流动性覆盖率预测的随意性。

此前，流动性覆盖率的计算方式为“（优质流动资产的期末账面价值/未来一个季度的净现金流）X100% ”。

而新的流动性覆盖率为流动性来源与流动性需求之比，流动性来源主要包括存量业务流动性来源、短期筹资流动性来源、新保业务流动性来源。流动性需求主要包括存量业务流动性需求、短期筹资流动性需求、新保业务流动性需求。

C. 流动性风险控制指标主要有

主要指标有:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及:
(一)整体的流动性管理政策。

(二)流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

(三)流动性风险管理程序。

(四)资产与负债组合。

(五)流动性风险限额及超限额处理程序。

(六)现金流量分析。

(七)不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

(八)导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

(九)压力测试和情景分析。

(十)应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

D. basel iii 为什么引入杠杆率和流动性风险量化 指标监管有何要求

主要指标有:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款专的比率、流动属资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。 商业银行流动性风险管理涉及: (一)整体的流动性管理政策。 (二)流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。 (三)流动性风险管理程序。 (四)资产与负债组合。 (五)流动性风险限额及超限额处理程序。 (六)现金流量分析。 (七)不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。 (八)导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。 (九)压力测试和情景分析。 (十)应急计划及流动性风险缓释工具管理。 报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

E. 流动性风险管理涉及哪些指标，一般需要出哪些报表

主要指标有：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与版核心存款的比率、流动资权产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及：
（一）整体的流动性管理政策。

（二）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

（三）流动性风险管理程序。

（四）资产与负债组合。

（五）流动性风险限额及超限额处理程序。

（六）现金流量分析。

（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

（九）压力测试和情景分析。

（十）应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

F.  商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于( )。

正确答案为：C选项
答案解析：流动性比率=流动性资产余额÷流动性负债余额×100%。商业银行流动性监管要求该指标不得低于25%。

G. 流动性覆盖率指标是年度还是季度指标

LCR其实是月度数据。因为它衡量的是之后一个月的流动性运作情况。

流动性覆盖率(LCR)是指优质版流动性资产储备与未来30日的权资金净流出量之比；该比率的标准是不低于100％，即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量，或者说，未来30日的资金净流出量小于0。

H. 流动性覆盖率和净稳定资金比率

这两个比率我找到了，但是后面的宏观经济学问题真的不太明白，以前学的好多都记不清了，现在准备重新学习一下。

这两个指标主要是针对金融危机后的银行监管性指标，目的在于控制银行的三大风险，属于巴塞尔协议III中的内容。

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%
这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%
这个公司的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

PS：我下载了一个《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，你可以加我359680937，我把这个传给你。
话说我也在找这两个指标，网络还是比较给力，找到了。

I. 流动性比率怎样算，有什么用啊

企业流动性比率计算公式为：流动性比率=流动资产/流动负债

其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。用于反映企业短期偿债能力。

家庭流动性比率计算公式：流动性比率=流动性资产/每月支出

银行流动性比率是商业银行风险监管的核心指标之一。指标分别计算本币及外币口径数据。
计算公式为：流动性比例 = 流动性资产 ÷ 流动性负债 × 100%

计算出来的流动性比率，只有和同行业平均流动性比率、本企业历史的流动性比率进行比较，才能知道这个比率是高还是低。一般认为，生产企业合理的最低流动比率是2。

这是因为流动资产中变现能力最差的存货金额约占流动资产总额的一半，剩下的流动性较强的流动资产至少要等于流动负债，企业的短期偿债能力才会有保证。

在运用流动比率指标进行经营评价状况时，债权人大多认为流动比率越高越好,但从管理的角度来看,该指标应该有一个上限,流动比率过高,有可能表明公司资金的运用效率不高。

(9)流动性比率监管指标扩展阅读：

流动比率是衡量企业财务安全状况和短期偿债能力的重要指标。一般认为流动比率应维持二比一才足以表明企业财务状况稳妥可靠,但也不是越高越好。

例如,存货积压、产品滞销、应收账款已经过期等虽是流动比率提高,但并不反映企业具有较高的偿债能力。因此,考察流动比率必须同时注意流动资产的构成及其长期负债所占份额的情况。

流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净额、一月内到期债券投资、在国内外二级市场可随时变现债券投资、其他一月内到期可变现资产（剔除不良资产）。

流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一月内到期的定期存款（不含政策性存款）、一个月内到期的同业往来款轧差后负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。

J. 流动性风险的银监会新指标

为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。
10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。
流动性覆盖率和净稳定融资比例的引入，是《办法》的最大亮点。这两个指标在巴III协议中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果，此次也被银监会引入到中国的流动性监管指标体系之中。
流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。
值得注意的是，为了缓冲上述两个指标对银行的冲击，监管当局设定了宽限期，银监会要求商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定融资比例的监管标准。
“流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险，而净稳定融资比例则关注长期流动性风险。”银监会国际部主任范文仲曾在2011年中表示，“银监会参照国际上新的流动性要求，引入这两个新的流动性监管指标，同时，也保留了以前跟中国国情吻合的监管指标，比如说存贷比和流动性比例，这样就形成了一套多维度流动性风险监管指标体系。”
对于 “贷存比”和“流动性比例”两个指标，银监会延续了之前的要求，即，商业银行的存贷比应当不高于75%；流动性比例应当不低于25%。
值得注意的是，《办法》适用于在我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照执行。
另外，《办法》在完善现金流管理等重点环节的同时，还充实了多元化和稳定的负债和融资管理、日间流动性风险管理、优质流动性资产储备管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容。