流動性風險監管指標
㈠ 流動性風險控制指標主要有
主要指標有:現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。
商業銀行流動性風險管理涉及:
(一)整體的流動性管理政策。
(二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。
(三)流動性風險管理程序。
(四)資產與負債組合。
(五)流動性風險限額及超限額處理程序。
(六)現金流量分析。
(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。
(八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。
(九)壓力測試和情景分析。
(十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。
報表就多了,1104報表是少不了的,還有資產負債表,現金流量分析等
㈡ 中國銀行流動性風險防控主要遵循哪幾個指標
哥們,這些在內部文件或書刊上都可以找到的,有必要在網上問嗎?
問問風險條線上的同事,就可以了
㈢ 流動性風險的銀監會新指標
為了提升流動性風險監管的有效性,在「貸存比」和「流動性比例」以外,監管當局又引入了「流動性覆蓋率」和「凈穩定融資比例」兩個指標。
10月12日,銀監會發布了《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(徵求意見稿)(下稱《辦法》),明確了對於銀行流動性監管的四個主要指標,即:流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、貸存比和流動性比例。該《辦法》是中國銀行業實施新監管標準的重要組成部分,擬自2012年1月1日起實施。
流動性覆蓋率和凈穩定融資比例的引入,是《辦法》的最大亮點。這兩個指標在巴III協議中首次提出,是國際監管層面針對危機中銀行流動性問題反思的最新成果,此次也被銀監會引入到中國的流動性監管指標體系之中。
流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下,能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產,並通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。
流動性覆蓋率的計算公式是「優質流動性資產儲備」和「未來30日凈現金流出量」的比值,監管當局要求,商業銀行的流動性覆蓋率應當不低於100%。
凈穩定融資比例則旨在引導商業銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配,增加長期穩定資金來源,滿足各類表內外業務對穩定資金的需求。其計算公式為,可用的穩定資金與所需的穩定資金之比。監管當局要求,商業銀行的凈穩定融資比例應當不低於100%。
值得注意的是,為了緩沖上述兩個指標對銀行的沖擊,監管當局設定了寬限期,銀監會要求商業銀行最遲應於2013年底前達到流動性覆蓋率的監管標准,2016年底前達到凈穩定融資比例的監管標准。
「流動性覆蓋率主要監控的是銀行短期的流動性風險,而凈穩定融資比例則關注長期流動性風險。」銀監會國際部主任範文仲曾在2011年中表示,「銀監會參照國際上新的流動性要求,引入這兩個新的流動性監管指標,同時,也保留了以前跟中國國情吻合的監管指標,比如說存貸比和流動性比例,這樣就形成了一套多維度流動性風險監管指標體系。」
對於 「貸存比」和「流動性比例」兩個指標,銀監會延續了之前的要求,即,商業銀行的存貸比應當不高於75%;流動性比例應當不低於25%。
值得注意的是,《辦法》適用於在我國境內設立的所有中外資商業銀行。政策性銀行、農村合作銀行、村鎮銀行、外國銀行分行、城市信用社、農村信用社等其他銀行業金融機構參照執行。
另外,《辦法》在完善現金流管理等重點環節的同時,還充實了多元化和穩定的負債和融資管理、日間流動性風險管理、優質流動性資產儲備管理、並表和重要幣種流動性風險管理等多項內容。
㈣ 企業流動性風險可以從那些指標分析啊
公司根據業務特性形成產、壽、再保險等類型,而此次流動性風險項目的測試方案也基於保險公司自身經營特點對「產壽再」公司提出差異化管理要求。具體來看,此前對險企的日常現金流管理簡單規定為,保險公司應監測公司日間的現金流入和現金流出。
而目前則改為更加精細的差異化管理,監管指出「財產保險公司和人身保險公司應每日監控各賬戶的現金流入和流出;再保險公司應至少每月監控公司整體賬戶的現金流入與流出。同時對於未實現總部集中收付的保險公司,應當至少每周監控各分支機構的現金流入和現金流出。」
(4)流動性風險監管指標擴展閱讀
流動性測試方案中,監管對「流動性覆蓋率」進行了重新定義。中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝指出,新定義已細化到了業務端、投資端等,要求險企對數據的使用更加明確,如果新定義落地實施,該數據的計算會更規范,可有效減少保險公司對流動流動性覆蓋率預測的隨意性。
此前,流動性覆蓋率的計算方式為「(優質流動資產的期末賬面價值/未來一個季度的凈現金流)X100% 」。
而新的流動性覆蓋率為流動性來源與流動性需求之比,流動性來源主要包括存量業務流動性來源、短期籌資流動性來源、新保業務流動性來源。流動性需求主要包括存量業務流動性需求、短期籌資流動性需求、新保業務流動性需求。
㈤ 商業銀行面臨的金融風險及度量的指標有哪些
商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中,由於不確定性因素的影響,使得銀行實際收益偏離預期收益,從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。
(一)信用風險
1.信用風險涵義
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性,確切地說,足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化;負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
2.信用風險度遣
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。
(2)現代信用風險量化度量和管理模型,主要包括:KMV公司的KMV模型、J.P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場風險
1.市場風險的涵義
市場風險足金融體系中最常見的風險之一,通常是由金融資產的價格變化而產生的,市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處於利率管制的的火環境下,但是隨著我國利率市場化的不斷加強,利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。
(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中,其持有的外匯資產或負債凶匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化,商業銀行的海外資產和負債比重增加,商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。
2.市場風險的度量
早在七、八十年代,西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要,紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP.Morgan研製的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。
(三)流動性風險
1.流動性風險的涵義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險;廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外,還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例,表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的,但其根本原因是商業銀行資產配置失誤,肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系,這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題,不能保持正常的頭寸,則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動盪。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
2.流動性風險的度量
(1)靜態分析方法
①存貸比率:是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標,它等於貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金佔用的程度,這一比例愈高,表示流動性愈低,風險越大。
②流動資產比率:它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面,該比率愈高,表明該商業銀行流動性風險愈小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額,目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口,資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。
②現金資本模型
一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性,來分析資產的可銷售性,再運用適當的折扣率,來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。
(四)操作風險
巴塞爾委員會的定義為:操作風險就是指由於內部程序、人員、系統不充足或者運行失當,以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
與其它幾種風險相比,商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由於每個銀行經營的操作環境不問,因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析.這是操作風險的最顯著特徵。
㈥ 簡述評價銀行盈利性流動性和安全性的指標有哪些
(1)資產負債結構。由於「短借長貸」的資產負債結構引起到期日缺口, 而銀行資產產生的現金流量在極少情況下能夠正好 彌補因支付負債而引致的現 金流出,從而產生流動性問題。
(2)央行貨幣政策。央行的貨幣政策與商業銀行的流 動風險之間有著密切 聯系。如央行採取緊縮的貨幣政策, 商業銀行向央行借款受到控制,由於整個 社會貨幣數量和 信用總量的減少,資金呈緊張趨勢,存款數量減少,擠兌 的可 能性增加,貸款需求增高,同時商業銀行無法籌集到 足夠資金滿足客戶需求, 從而造成流動性風險。
(3)金融市場發育程度。由於金融市場包括存款市場、貸款市場、 票據貼 現市場、證券市場等,其發育程度直接關系商業銀 行資產的變現能力和主動取 得負債的能力,從而影響商業 銀行流動性風險的大小。
(4)信用風險。信用風險的發生 往往打亂商業銀行資金的運用計劃,引發 流動性危機。
(5)商業銀行對利率變化的敏感度。利率變化會影響銀行 流動資產的變現 價值和增加外部籌資成本, 利率預期的上升與下降均會對商業銀行流動性風險產 生影響。
(6)銀行信用。銀行的信用主要取決於凈資產狀況、穩定的收入、向外披 露信息質量和政府的保證, 我國國有商業銀行的不良資產比率居高不下,之所以 未發生流動性問題,很大程度上源於政府信用。
㈦ 衡量流動性風險的主要指標
主要指標有:現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。
商業銀行流動性風險管理涉及:
(一)整體的流動性管理政策。
(二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。
(三)流動性風險管理程序。
(四)資產與負債組合。
(五)流動性風險限額及超限額處理程序。
(六)現金流量分析。
(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。
(八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。
(九)壓力測試和情景分析。
(十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。
報表就多了,1104報表是少不了的,還有資產負債表,現金流量分析等
㈧ 流動性風險管理涉及哪些指標,一般需要出哪些報表
主要指標來有:現金頭寸指標源、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。
商業銀行流動性風險管理涉及:
(一)整體的流動性管理政策。
(二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。
(三)流動性風險管理程序。
(四)資產與負債組合。
(五)流動性風險限額及超限額處理程序。
(六)現金流量分析。
(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。
(八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。
(九)壓力測試和情景分析。
(十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。
報表就多了,1104報表是少不了的,還有資產負債表,現金流量分析等
㈨ 商業銀行風險監管核心指標(試行)的核心指標
第六條 商業銀行風險監管核心指標分為三個層次,即風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第七條 風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標,以時點數據為基礎,屬於靜態指標。
第八條 流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性,包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率,按照本幣和外幣分別計算。
(一) 流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比,衡量商業銀行流動性的總體水平,不應低於25%。
(二) 核心負債比例為核心負債與負債總額之比,不應低於60%。
(三) 流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比,不應低於-10%。
第九條 信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。
(一) 不良資產率為不良資產與資產總額之比,不應高於4%。該項指標為一級指標,包括不良貸款率一個二級指標;不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比,不應高於5%。
(二) 單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比,不應高於15%。該項指標為一級指標,包括單一客戶貸款集中度一個二級指標;單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比,不應高於10%。
(三) 全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比,不應高於50%。
第十條 市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險,包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。
(一) 累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比,不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法(比如在險價值法和基本點現值法)計量外匯風險。
(二) 利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比,指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。
第十一條 操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險,表示為操作風險損失率,即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。
第十二條 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度,表示為資產質量從前期到本期變化的比率,屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
(一)正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比,正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標,包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比,關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。
(二)不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比,可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。
第十三條 風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力,包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。
(一)盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比,不應高於45%;資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比,不應低於0.6%;資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比,不應低於11%。
(二)准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標,為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比,不應低於100%;貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比,不應低於100%,屬二級指標。
(三)資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率,核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比,不應低於4%;資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比,不應低於8%。
㈩ 完善銀行流動性風險監測體系靠的是什麼
銀監會6日發布《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂徵求意見稿)》,修訂引入三個量化指標,進一步完善了流動性風險監測體系,細化了流動性風險管理相關要求。修訂後的《辦法》於2018年3月1日起生效。
工商銀行資產負債管理部趙傳新對記者表示:「工商銀行一直採取穩健審慎的流動性管理策略。下一步我們將根據監管要求,持續完善流動性風險管理機制,統籌做好集團流動性風險的管理,保持集團流動性安全穩健。」
執法要嚴,銀行不是弱勢群體,個體才是呀。