風險監管

⑴ 商業銀行風險監管核心指標（試行）的核心指標

第六條 商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第七條 風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。
第八條 流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。
（一） 流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。
（二） 核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。
（三） 流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。
第九條 信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。
（一） 不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。
（二） 單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。
（三） 全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。
第十條 市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。
（一） 累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。
（二） 利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。
第十一條 操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。
第十二條 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。
（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。
第十三條 風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。
（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。
（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。
（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。

⑵ 商業銀行市場風險管理的風險監管

1.商業銀行應當按照中國銀監會的規定向中國銀監會報送與市場風險有關的財務會計、統計報表和其他報告。委託社會中介機構對其市場風險的性質、水平及市場風險管理體系進行審計的，還應當提交外部審計報告。
商業銀行的市場風險管理政策和程序應當報中國銀監會備案。
2.商業銀行應當及時向中國銀監會報告下列事項：
（一）出現超過本行內部設定的市場風險限額的嚴重虧損；
（二）國內、國際金融市場發生的引起市場較大波動的重大事件將對本行市場風險水平及其管理狀況產生的影響；
（三）交易業務中的違法行為；
（四）其他重大意外情況。
商業銀行應當制定市場風險重大事項報告制度，並報中國銀監會備案。
3.中國銀監會應當定期對商業銀行的市場風險管理狀況進行現場檢查，檢查的主要內容有：
（一）董事會和高級管理層在市場風險管理中的履職情況；
（二）市場風險管理政策和程序的完善性及其實施情況；
（三）市場風險識別、計量、監測和控制的有效性；
（四）市場風險管理系統所用假設前提和參數的合理性、穩定性；
（五）市場風險管理信息系統的有效性；
（六）市場風險限額管理的有效性；
（七）市場風險內部控制的有效性；
（八）銀行內部市場風險報告的獨立性、准確性、可靠性，以及向中國銀監會報送的與市場風險有關的報表、報告的真實性和准確性；
（九）市場風險資本的充足性；
（十）負責市場風險管理工作人員的專業知識、技能和履職情況；
（十一）市場風險管理的其他情況。
4.對於中國銀監會在監管中發現的有關市場風險管理的問題，商業銀行應當在規定的時限內提交整改方案並採取整改措施。中國銀監會可以對商業銀行的市場風險管理體系提出整改建議，包括調整市場風險計量方法、模型、假設前提和參數等方面的建議。
對於在規定的時限內未能有效採取整改措施或者市場風險管理體系存在嚴重缺陷的商業銀行，中國銀監會有權採取下列措施：
（一）要求商業銀行增加提交市場風險報告的次數；
（二）要求商業銀行提供額外相關資料；
（三）要求商業銀行通過調整資產組合等方式適當降低市場風險水平；
（四）《中華人民共和國銀行業監督管理法》以及其他法律、行政法規和部門規章規定的有關措施。
5.商業銀行應當按照中國銀監會關於信息披露的有關規定，披露其市場風險狀況的定量和定性信息，披露的信息應當至少包括以下內容：
（一）所承擔市場風險的類別、總體市場風險水平及不同類別市場風險的風險頭寸和風險水平；
（二）有關市場價格的敏感性分析，如利率、匯率變動對銀行的收益、經濟價值或財務狀況的影響；
（三）市場風險管理的政策和程序，包括風險管理的總體理念、政策、程序和方法，風險管理的組織結構，市場風險計量方法及其所使用的參數和假設前提，事後檢驗和壓力測試情況，市場風險的控制方法等；
（四）市場風險資本狀況；
（五）採用內部模型的商業銀行應當披露所計算的市場風險類別及其范圍，計算的總體市場風險水平及不同類別的市場風險水平，報告期內最高、最低、平均和期末的風險價值，以及所使用的模型技術、所使用的參數和假設前提、事後檢驗和壓力測試情況及檢驗模型准確性的內部程序等信息。

⑶ 貨押監管的風險控制措施

貨押監管業務運營的一個重要核心就是風險控制。需要不斷地對此項業務專所涉及的技術、法律問題進行屬研究，對業務模式進行總結和創新，在貨押監管的制度建設、流程規范、模式創新等問題上不斷總結經驗。同時還要與銀行進行合作，嚴密地防範風險、規避風險。
1、注重客戶資信。為防範出質人給貨押監管業務帶來的風險，對出質人資信進行認真的調查和評定。在選擇客戶時，重點考察企業的經營能力和信用狀況。
2、謹慎選擇質物。對質物的所有權、貨押商品的種類、貨物來源的合法性等都要嚴格管理和控制。
3、及時關注政府出台的各項政策，做好一切防範工作。
4、加強倉單管理。對倉單進行科學的管理，制訂嚴密的倉單操作規程。
5、制訂恰當的商品監管措施。在開展貨押監管業務時，盡量使各種手續完備，嚴格按合同行使權利。
6、明確業務操作管理流程。操作風險仍是貨押監管業務發展中最大的風險。按照三權分立的指導原則，明確出質、解除貨押的管理流程，並不折不扣地執行既定操作流程。
7、加強監管員的培訓工作，定期考核。業務操作要加強監管員的崗前和崗中培訓，做好培訓記錄。監管員考評制度化，明確考評流程。
8、設置預警線。對可能發生的風險提前預警。

⑷ 系統風險的風險監管

與個別風險的管理相比，對系統性風險的監管更艱難、更復雜、需要監管理念、監管方式的一些根本改變。系統性風險監管困難的原因首先表現在對系統性風險估測的困難。監管者的工作必須包括禁止特定風險轉化為系統性風險，在這兩種風險之間充當「警衛」，並且為了防止市場信心喪失造成的金融恐慌，中央銀行通過注入流動性資金履行最後貸款人的職責就是及其重要的。
但在很多情況下，當個別金融機構處於困境時，中央銀行可能不容易找到適當的渠道注入流動性資金，從而不能很好地履行最後貸款人的職責,這是系統性風險監管的又一困難。尤其是當金融衍生品的場外交易發生問題時，中央銀行可能無法動用自己的自有資源注入資金來提供援助。因此，監管當局有必要通過組織私人部門注入資金來進行援助，避免和減輕系統性風險帶來的損失。
對系統性風險監管的最後貸款人制度以及類似的存款保險制度還存在另一個缺陷，當監管當局試圖處理系統性風險時，常常不得不提供財務上的支持，於是就不可避免地出現了道德風險問題。系統性風險不是簡單的私人風險之和，而是比私人風險之和還要大。同樣，私人管理的風險之和要小於金融業的總風險,因為如前所述，私人只是在規避風險，而無法消除風險。最後貸款人、存款保險制度等的目的就在於控制這類社會風險，但是最後貸款人、存款保險制度等某種程度上只是將風險從私人部門轉移到公共部門，將系統性風險的一部分轉移為道德風險。因此，有效的監管應該區分不同情形提供最後貸款人援助，並對援助對象施以懲罰性利息；存款保險等制度不宜針對金融機構或個人投機者提供援助，只為遭受非投機性投資損失的家庭提供援助。
過去，對付系統性風險的主要監管措施之一就是將金融市場明確分工並相互分割開來，如「格拉斯——斯蒂格爾法」在商業銀行與其他金融服務業之間設置「防火牆」，禁止混業經營。但是，上個世紀90年代以來，由於市場自由化的影響，銀行和其他金融機構之間的區分變得越來越模糊，以及金融市場全球化和一體化的程度日益加深，使得不論是國家間還是國際上，所有分裂的部分正緊密地相互依存著。特別地，在現代金融市場上，一個突出的特點是金融創新活動越來越活躍，以前從未發生或從未預見到的事件也不斷發生，而往往正是全新的事件導致了最大的風險。這就使得金融系統性風險的監管方式和理念受到了進一步的挑戰，傳統的分割地對商業銀行、投資銀行、保險公司及其他金融機構監管，諸如1987年那樣在不同類型的金融機構間調度資金平抑波動的行動就越來越困難、越來越無效了。在此，人們想特別強調的一點就是，監管者必須具有某種靈活性，必須基於風險管理的原則、而不是基於事先設定好的規則框架實施監管。其根本原因在於，作為現代經濟系統核心的金融系統，不再是一個簡單的服務系統，而是綜合考慮風險管理和自身發展的系統。因此，監管也就不能僅限於對金融業務、職能的管理，而應該堅持風險管理的原則。同時,監管者必須堅持基於市場變化的靈活性，對市場變化做出迅速的反應，因為任何約定俗成的規則和基於某些產品制定的規則都不可能適應日新月異的金融市場的變化。

⑸ 現在全球建立了什麼為核心的風險監管制度

現在全球建立的是以建立和完善從風險評估和監控為核心的風險監管制度。
風險控制措施：
一、建立完善的風險控制體系。
公司應通過上述措施建立和完善的內部和外部風險控制體系，從體制和基礎上加強並實現風險控制的目標。
2、制定規范的業務流程、明確的操作規范和嚴格的管理制度。
1、公司應制定和完善各項業務活動的操作流程和操作規范。
2、公司應制定各相關職能部門和業務崗的風險控制規則和管理制度。。
3、公司應致力於各項制度的完善與落實。
三、建立完備的風險控制指標體系。
公司通過建立完備的風險控制指標體系，進行風險的評估和測量，實現風險控制的量化和可操作化。公司風險控制指標主要包括但不限於：投資項目的立項選擇標准與主要指標、單一投資項目（企業）的投資限額與比例指標、單一行業的投資限額與比例指標、投資項目公司的重大經營事項與財務變動監控指標。
四、風險分散：
公司應堅持投資項目多元化的策略，制定投資風險分散措施，選擇最優投資組合。分散投資可實行區域分散、行業分散和企業分散，以保證投資組合的低風險和高收益。公司對單一行業的投資限額原則上不超過公司凈資產的三分之一，對單一項目（企業）的投資限額原則上不超過公司凈資產的20％。
五、風險隔離：
公司應建立健全與華西證券有關業務的風險隔離制度，防範與華西證券的利益沖突與關聯交易。
六、關聯交易及迴避機制。
盡量減少或避免關聯交易。公司董事會應當根據客觀標准判斷該關聯交易是否對公司有利，必要時應當聘請中介機構就該交易是否公允出具專業意見。如公司業務人員在關聯企業任職、兼職或擁有關聯企業控股權，則該人員應不參與該項目的任何工作。如果董事會成員或投委會成員為該關聯交易的一方當事人或在關聯企業任職或擁有關聯企業的控股權，則該成員在關聯交易表決時應予以迴避。
七、動態風險監控。
公司應建立動態風險監控機制，對投資項目進行跟蹤、持續調查，密切關注項目發展情況，及時發現由於市場環境、政策法規、原材料價格等變化帶來的項目風險，並提出相應解決方案。
八、文檔管理。
公司應嚴格控制對工作底稿以及業務檔案的管理，執行公司保密制度，嚴格控制項目重大業務信息流動，避免信息的不當流動和使用。
九、採取股東權益保護措施。
公司在進行投資時，應要求簽訂符合國際慣例的股東權益保護條款的協議。具體內容如下：
1、特別投票權公司在投資協議談判時應要求被投資企業簽訂一份投票權協議給予公司在一些重大問題上的具有一票否決權：
①重大資產購買與出售；
②對外擔保；
③關聯方資金往來；
④審計師的聘任與解聘；
⑤引入新股東等事項；
⑥一般情況下，公司應要求被投資公司在公司章程中設置累計投票制度。
2、違約補救措施。
公司可以接受作為少數股東的地位，但當企業管理層不能按照業務計劃的各種目標經營企業時，公司可通過包括接管董事會，調整公司策略和管理層等方式，對項目公司施加壓力。
3、反股權稀釋條款。
當被投資公司在獲得公司投資後仍吸收新投資者，則可能後期投資者的股票價格低於前期投資，公司所持股票被稀釋，因此必須增加前期投資者的股票數來平衡，被投資公司應當無償地或按照雙方認可的價格給予公司相應的股份，保證股權比例不變。
4、周期性評估、分階段投資。
公司可採用分階段向被投資企業注入資金方式，並保證可根據投資情況採取拒絕繼續投資或採取其他的懲罰性行為的權利。

⑹ 風險性監管 含義

解釋一：

風險性監管（Risk-based Supervision）是指監管當局根據對銀行風險評估的結果，採取相應的監管措施，確保銀行建立健全的風險管理系統來鑒別、衡量、監測及控制風險的監管方法。

解釋二：

風險性監管（Risk-based Supervision）是西方發達國家自70年代以來普遍運用的用以管理銀行金融風險的科學而系統的管理方法。美國著名學者威廉姆斯（C. Arthur Williams Jr）和漢斯（Richartcl M. Heins）在《風險監管與保險》一書中對風險性監管作了如下定義：風險監管是通過對風險的識別、衡量與控制，以最少的成本將風險導致的各種不利後果減少到最低限度的科學管理方法。其主要通過風險識別（risk identification）、風險衡量（risk evaluation）、風險控制（risk control）和風險決策（risk decision）四個階段來達到「以盡量小的機會成本保證處於足夠安全的狀態」的目標。

⑺ 商業銀行風險監管核心指標（試行）的總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

⑻ 什麼是流動性定風險，監管部門應該如何強化流動性風險監管

流動性風險指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。2015年9月2日，銀監會對《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》進行了相應修改。修改後的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》已經中國銀監會2015年第18次主席會議通過，自2015年10月1日起施行。辦法明確了流動性風險的監管手段和方法，具體如下：
第三節 流動性風險監管方法和手段
第四十八條 銀監會應當通過非現場監管、現場檢查以及與商業銀行的董事、高級管理人員進行監督管理談話等方式，運用流動性風險監管指標和監測工具，在法人和集團層面對商業銀行的流動性風險水平及其管理狀況實施監督管理，並盡早採取措施應對潛在流動性風險。
第四十九條 商業銀行應當按照規定向銀監會報送與流動性風險有關的財務會計、統計報表和其他報告。委託社會中介機構對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關的外部審計報告。流動性風險監管指標應當按月報送。
銀監會可以根據商業銀行的業務規模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，確定商業銀行報送流動性風險報表和報告的內容和頻率。
第五十條 商業銀行應當於每年4月底前向銀監會報送上一年度的流動性風險管理報告，包括流動性風險偏好、流動性風險管理策略、主要政策和程序、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況等主要內容。
商業銀行對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當在1個月內向銀監會書面報告調整情況。
第五十一條 商業銀行應當按照規定向銀監會定期報送流動性風險壓力測試報告，包括壓力測試的情景、方法、過程和結果。商業銀行根據壓力測試結果對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當及時向銀監會報告相關情況。
第五十二條 商業銀行應當及時向銀監會報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事項和擬採取的應對措施：
（一）本機構信用評級大幅下調。
（二）本機構大規模出售資產以補充流動性。
（三）本機構重要融資渠道即將受限或失效。
（四）本機構發生擠兌事件。
（五）母公司或集團內其他機構的經營狀況、流動性狀況和信用評級等發生重大不利變化。
（六）市場流動性狀況發生重大不利變化。
（七）跨境或跨機構的流動性轉移政策出現不利於流動性風險管理的重大調整。
（八）母公司、集團經營活動所在國家或地區的政治、經濟狀況發生重大不利變化。
（九）其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事件。
商業銀行出現存貸比指標波動較大、快速或持續單向變化的，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，並及時向銀監會報告。
外商獨資銀行、中外合資銀行境內本外幣資產低於境內本外幣負債、集團內跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應當在2個工作日內向銀監會報告。
第五十三條 銀監會應當根據對商業銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結果，確定流動性風險現場檢查的內容、范圍和頻率。
第五十四條 商業銀行應當按照規定定期披露流動性風險水平及其管理狀況的相關信息，包括但不限於：
（一）流動性風險管理治理結構，包括但不限於董事會及其專門委員會、高級管理層及相關部門的職責和作用。
（二）流動性風險管理策略和政策。
（三）識別、計量、監測、控制流動性風險的主要方法。
（四）主要流動性風險管理指標及簡要分析。
（五）影響流動性風險的主要因素。
（六）壓力測試情況。
第五十五條 對於未遵守流動性風險監管指標最低監管標準的商業銀行，銀監會應當要求其限期整改，並視情形按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十七條、第四十六條規定採取監管措施或者實施行政處罰。本條第三款規定的情形除外。
如果商業銀行流動性覆蓋率已經或即將降至最低監管標准以下，應當立即向銀監會報告。
當商業銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低於最低監管標准時，銀監會應當考慮當前和未來國內外經濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據商業銀行流動性覆蓋率降至最低監管標准以下的原因、嚴重程度、持續時間和頻率等採取相應措施。
第五十六條 對於流動性風險管理存在缺陷的商業銀行，銀監會應當要求其限期整改。對於逾期未整改或者流動性風險管理存在嚴重缺陷的商業銀行，銀監會有權採取下列措施：
（一）與商業銀行董事會、高級管理層進行監督管理談話。
（二）要求商業銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應急計劃。
（三）要求商業銀行增加流動性風險管理報告的頻率和內容。
（四）增加對商業銀行流動性風險現場檢查的內容、范圍和頻率。
（五）限制商業銀行開展收購或其他大規模業務擴張活動。
（六）要求商業銀行降低流動性風險水平。
（七）提高商業銀行流動性風險監管指標的最低監管標准。
（八）提高商業銀行的資本充足率要求。
（九）《中華人民共和國銀行業監督管理法》以及其他法律、行政法規和部門規章規定的有關措施。
對於母公司或集團內其他機構出現流動性困難的商業銀行，銀監會可以對其與母公司或集團內其他機構之間的資金往來提出限制性要求。
根據外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風險狀況，銀監會可以對其境內資產負債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。
第五十七條 對於未按照規定提供流動性風險報表或報告、未按照規定進行信息披露或提供虛假報表、報告的商業銀行，銀監會可以視情形按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條、第四十七條規定實施行政處罰。
第五十八條 銀監會應當與境內外相關部門加強協調合作，共同建立信息溝通機制和流動性風險應急處置聯動機制，並制定商業銀行流動性風險監管應急預案。
發生影響單家機構或市場的重大流動性事件時，銀監會應當與境內外相關部門加強協調合作，適時啟動流動性風險監管應急預案，降低其對金融體系及宏觀經濟的負面沖擊。

⑼ 新資本協議提出的銀行風險監管"三大支柱"是指什麼

2003年《新巴塞爾資本協議》中「三大支柱」指的是：
1、最低資本要求
2：市場約束
3、監管當局的監督檢查