風險監管系統

Ⅰ 風險管理信息系統的建設及管理要求

一、企業應將信息技術應用於風險管理的各項工作，建立涵蓋風險管理基本流程和內部控制系統各環節的風險管理信息系統，包括信息的採集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等。
二、企業應採取措施確保向風險管理信息系統輸入的業務數據和風險量化值的一致性、准確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統的數據，未經批准，不得更改。
三、風險管理信息系統應能夠進行對各種風險的計量和定量分析、定量測試；能夠實時反映風險矩陣和排序頻譜、重大風險和重要業務流程的監控狀態；能夠對超過風險預警上限的重大風險實施信息報警；能夠滿足風險管理內部信息報告制度和企業對外信息披露管理制度的要求。
四、風險管理信息系統應實現信息在各職能部門、業務單位之間的集成與共享，既能滿足單項業務風險管理的要求，也能滿足企業整體和跨職能部門、業務單位的風險管理綜合要求。
五、企業應確保風險管理信息系統的穩定運行和安全，並根據實際需要不斷進行改進、完善或更新。
六、已建立或基本建立企業管理信息系統的企業，應補充、調整、更新已有的管理流程和管理程序，建立完善的風險管理信息系統；尚未建立企業管理信息系統的，應將風險管理與企業各項管理業務流程、管理軟體統一規劃、統一設計、統一實施、同步運行。

Ⅱ 風險管理信息系統的組成

風險管理信息系統的基本組成及每個組成成分中要注意的問題
(一) 資料庫：是風險管版理信息系統的核心，是權貯存基本信息的記憶庫。建立資料庫的重要活動有：
1. 選擇需要包含的數據類別及每種數據類別所應搜集的數量，這些數據類別的多少及數量取決於經濟單位認為是否能夠滿足可行決策。
2. 決定數據的格式、類型以及執行RMIS預期功能所要求的直接調用能力。
3. 修改和定期檢查實際數據。
(二) 軟體：在選購已編好的RMIS軟體或僱用其它軟體公司編制或經濟單位自己編制RMIS軟體時，風險管理人員需要考慮以下幾方面問題：
1. 可行性。 2. 友好的用戶界面。 3. 靈活性。 4. 綜合性。
5. 容錯性。 6. 兼容性。 7. 分析能力。 8. 安全性。
(三) 硬體：
(四) 人事：風險管理信息系統中人是最重要的，人是提供和解釋數據，設計、組建、安排並維修硬體。

Ⅲ 風險預警的管理體系

在風險管理體系中，一般需要包括風險管理計劃、風險識別、風險定性分析、風險定量分析、風險響應和風險監控。另一方面，風險管理的本質是對不確定性的管理，所以這種不確定性不僅會給銀行帶來威脅，同時也可能意味著機會，因此加強風險管理還可以幫助銀行發現新的機會。風險管理貫穿銀行各項業務的整個業務過程，包括事前、事中和事後，但越早發現風險、越早採取措施，則風險管理的成本就越低，給企業帶來的效益也就越大。按照1：10：100的理論，在如果在第一個階段控制風險的成本是1，那麼如果到了第二個階段才採取措施，它的成本就會是10，到了第三個階段時的成本就將是100。因此，在風險管理領域中普遍強調風險管理的計劃性和預測性。風險預警系統可以為風險識別、風險分析、風險監控等提供強有力的手段，在整個風險管理體系中具有極其重要的地位。

Ⅳ 風險管理系統

風險管理 （ Risk Management ）的定義為，當企業面臨市場開放、法規解禁、產品創新，均使變化版波動程度提高，連帶增加權經營的風險性。良好的風險管理有助於降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業本身之附加價值.
那麼風險管理體系就是說與市場財務，營銷，生產等有關的一切不確定性的因素。
風險管理目標由兩個部分組成：損失發生前的風險管理目標和損失發生後的風險管理目標，包括節約經營成本、降低風險發生率、減少憂慮心理；維持企業繼續生存、生產服務持續、穩定收入、生產持續增長、與承擔社會責任。

Ⅳ 風險管理系統的總體設計

1）總體需求分析：調查確定政府相關部門、主要油氣企業和固體礦產企業，以及戰略研究機構的實際需求，形成國外礦產資源開發利用的風險管理系統的需求分析報告。

2）數據共享機制：研究制定數據共享機制與協調方案。在明確產權的前提下，提出利用方式和共享辦法。處理好商業利益與國家利益的關系。

3）總體設計：根據總體需求的分析，進行整個系統的總體設計。

4）總體集成：資料庫層、中間層和決策層的開發形成原型系統，並進行調試與試運行，對其他課題提出滾動開發的建議。

5）應用研究：藉助該決策支持系統，提供基於國家利益的油氣與礦產企業海外開發策略的協調方案研究。

Ⅵ 系統風險的風險監管

與個別風險的管理相比，對系統性風險的監管更艱難、更復雜、需要監管理念、監管方式的一些根本改變。系統性風險監管困難的原因首先表現在對系統性風險估測的困難。監管者的工作必須包括禁止特定風險轉化為系統性風險，在這兩種風險之間充當「警衛」，並且為了防止市場信心喪失造成的金融恐慌，中央銀行通過注入流動性資金履行最後貸款人的職責就是及其重要的。
但在很多情況下，當個別金融機構處於困境時，中央銀行可能不容易找到適當的渠道注入流動性資金，從而不能很好地履行最後貸款人的職責,這是系統性風險監管的又一困難。尤其是當金融衍生品的場外交易發生問題時，中央銀行可能無法動用自己的自有資源注入資金來提供援助。因此，監管當局有必要通過組織私人部門注入資金來進行援助，避免和減輕系統性風險帶來的損失。
對系統性風險監管的最後貸款人制度以及類似的存款保險制度還存在另一個缺陷，當監管當局試圖處理系統性風險時，常常不得不提供財務上的支持，於是就不可避免地出現了道德風險問題。系統性風險不是簡單的私人風險之和，而是比私人風險之和還要大。同樣，私人管理的風險之和要小於金融業的總風險,因為如前所述，私人只是在規避風險，而無法消除風險。最後貸款人、存款保險制度等的目的就在於控制這類社會風險，但是最後貸款人、存款保險制度等某種程度上只是將風險從私人部門轉移到公共部門，將系統性風險的一部分轉移為道德風險。因此，有效的監管應該區分不同情形提供最後貸款人援助，並對援助對象施以懲罰性利息；存款保險等制度不宜針對金融機構或個人投機者提供援助，只為遭受非投機性投資損失的家庭提供援助。
過去，對付系統性風險的主要監管措施之一就是將金融市場明確分工並相互分割開來，如「格拉斯——斯蒂格爾法」在商業銀行與其他金融服務業之間設置「防火牆」，禁止混業經營。但是，上個世紀90年代以來，由於市場自由化的影響，銀行和其他金融機構之間的區分變得越來越模糊，以及金融市場全球化和一體化的程度日益加深，使得不論是國家間還是國際上，所有分裂的部分正緊密地相互依存著。特別地，在現代金融市場上，一個突出的特點是金融創新活動越來越活躍，以前從未發生或從未預見到的事件也不斷發生，而往往正是全新的事件導致了最大的風險。這就使得金融系統性風險的監管方式和理念受到了進一步的挑戰，傳統的分割地對商業銀行、投資銀行、保險公司及其他金融機構監管，諸如1987年那樣在不同類型的金融機構間調度資金平抑波動的行動就越來越困難、越來越無效了。在此，人們想特別強調的一點就是，監管者必須具有某種靈活性，必須基於風險管理的原則、而不是基於事先設定好的規則框架實施監管。其根本原因在於，作為現代經濟系統核心的金融系統，不再是一個簡單的服務系統，而是綜合考慮風險管理和自身發展的系統。因此，監管也就不能僅限於對金融業務、職能的管理，而應該堅持風險管理的原則。同時,監管者必須堅持基於市場變化的靈活性，對市場變化做出迅速的反應，因為任何約定俗成的規則和基於某些產品制定的規則都不可能適應日新月異的金融市場的變化。

Ⅶ 什麼是全面風險管理體系

全面風險管理體系
目前，國際先進銀行已經普遍把風險管理貫穿到整個銀行的經營管理之中，建立了全面的風險管理體系。全美反財務舞弊委員會的發起組織委員會認為，全面風險管理是一個受該實體的董事會、管理層和其他個人的影響，並應用在整個機構戰略設定中的過程。
我們應清楚地認識到，商業銀行所面臨的風險是客觀存在的，「零風險」是不存在的；實施全面風險管理的意義在於其能夠培育全員的風險管理文化、建立起完善的組織架構和嚴密的風險控制體系，及時識別、管理和有效化解風險。更為完善的全面風險管理體系不是一種可有可無的奢侈品，而是銀行賴以生存和發展的必需品。 全面風險管理框架的主要內容 從國際先進商業銀行的實踐來看，要建立和有效實施全面風險管理體系，應站在全行的高度，以全局視點審視體系建設，不能僅就風險管理而單一論之，重在全面風險管理的內涵要得到貫徹落實。全面的風險管理體系主要包括風險管理環境、風險管理流程、內部控製程序和風險審計等相互聯系的子系統。
（一）風險管理環境。風險管理環境包括內、外部環境兩個方面。外部環境是銀行經營所處的宏觀經濟、社會文化以及監管要求等外部環境；內部環境主要包括風險文化、風險戰略、風險偏好、風險管理組織架構、人員培養等。一位美國的銀行家說：「一個金融機構的管理常常失敗，其原因並不是因為它缺乏信用管理系統、政策及程序，而是因為它現有的佔主導地位的企業文化不能使這些系統、政策、程序真正發揮出作用。」可見，風險管理環境對風險管理的效果具有重要影響。
（二）風險管理流程。所謂風險管理流程，是指從風險識別、風險評估到風險防範，以及貫穿其中的風險信息報告路徑的管理全過程。雖然風險管理要保持與業務部門的獨立性，但風險管理流程則必須建立在業務操作流程的基礎上，實現和業務操作流程的有機結合。
（三）內部控制體系。內控體系的構建需要遵循全面性、獨立性原則。內部控制應滲透到銀行的各項業務過程和各個操作環節，做到全員參與、全程管理、全面覆蓋。內部審計部門作為內控管理的核心部門，要保持相互獨立，將內控評價結果直接向最高決策層負責。
（四）風險審計體系。風險審計的作用在於對全面風險管理體系及其運行進行後評價和持續改進，保持全面風險管理體系的穩定運行，是建立風險管理長效機制的重要保障。 國際知名銀行業全面風險管理的啟示

通過對國際先進商業銀行風險管理模式的研究，可以總結出以下啟示
一是重視風險文化和組織架構建設。風險管理能否發揮作用，以及在多大程度上發揮作用，是與該行的風險管理組織架構密切相關的，而組織架構相似的銀行卻可能因為風險文化、部門職責劃分等因素而使風險管理效果差異甚巨。因此，商業銀行必須重視風險文化和組織架構建設，二者相互協調，才能保證風險管理的效果。
二是強調對員工的培訓、培養。要建立員工業務培訓和風險培訓計劃，不斷提高客戶經理和風險經理的業務水平，強調客戶經理和風險經理之間的溝通與配合，確保開發的客戶是銀行所需要的。
三是重視信息管理系統建設。即在業務流程分析整合的基礎上，加強基礎數據的分析整理，進行風險的量化、分析和評價，發揮信息技術在風險決策中的作用，使風險決策更具客觀性。

Ⅷ 風險管理信息系統的發展及特點

1) 這些系統沒有充分注意到經濟單位整體的風險費用。
2) 不夠精確和及時。內
2. 標准風險管理報告階段容。系統對於風險管理者和整個經濟單位管理人員之間的交流有非常重要的意義。風險管理人員運用計算機收集、分類並列出每個重要部門的風險費用數據，以月報、季報、年報等合適的形式報告給董事會。時間是20世紀60年代末70年代初。
3. 數據直接調用。為了避免陷入許多數據中，投保人、經紀人組織、保險人開發出更為靈活的風險管理信息系統，使他們不僅能夠設計自己特定的報告，而且能任意調用他們自己的風險管理數據。時間是20世紀70年代末。
4. 風險管理決策支持。交互是風險管理決策支持的核心，使計算機利用已有資料庫中的數據預測風險管理人員提出的各種可供選擇方案的可能結果，並且作出最佳選擇。